bets banca
Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 🛡 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 🛡 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
Ele pode modelar um jogo 🛡 de cara ou coroa com a possibilidade de falência.
Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 🛡 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.
Entretanto, o conhecimento 🛡 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 🛡 os eventos futuros.
É extremamente confortável se dizer o que quer, sem que a outra parte possa se defender ou mostrar as ridículas 🌜 incoerências dos comentaristas de plantão.Agora é minha vez.
escreveu: «Machocarioca»
Se defender do que? Você foi orientado, avisado e, somente então, bloqueado.
Seu 🌜 bloqueio foi revisto e considerado corre(c)to.
Vou responder aqui mesmo para facilitar a compreensão da conversa: A única coisa que vc 🌜 faz aqui é matraquear a mesma coisa como argumento: vc foi orientado e avisado.